Слухами рынки полнятся, слухами рынки движутся - 1 ноября 2016 года

статья о форекс статья Глеб Кабанов ФРС Банк Японии Банк Англии ставка кластерный анализ форекс юмор финансовый юмор евро фунт канадский доллар

Здравствуйте, уважаемые коллеги.

Ноябрь, который фактически стартует с понедельника 31 октября, в канун «праздника» Всех Святых, может стать адским времечком для трейдеров, так сказать Halloween длинною в месяц, медленно переходящий в Новый Год.

По большому счету в первой неделе ноября, лучшим торговым решением было бы надеть на голову тыкву, залезть в танк, захлопнуть люк, запастись попкорном и колой, пивом и воблой, и насладится незабываемым шоу. Но, кто-то неудачно открыл сделку пару недель назад и теперь ждет у рынка погоды, кто-то в надежде заработать хочет увеличения волатильности, а у кого-то просто руки чешутся. В нашем междусобойчике каждому найдется любимое занятие по вкусу, так, что без торговли нам ни как нельзя.

Я же, как метеоцентр – идет дождь или снег, солнце или тучи, зима или лето, делюсь предположениями о погоде на рынках, стараясь при этом ошибаться как можно реже. Иногда мне это удается, иногда нет, но в любом случае, в преддверии столь важных событий не хотелось бы сделать умное лицо, а затем попасть пальцем в небо. Поэтому сегодня я не буду ничего прогнозировать, но поделюсь слухами, которые краем уха слышал, краем глаза видел, а уж пользоваться ими или нет, каждый пусть решает сам.

Слух первый – В преддверии выборов в США и возможного повышения ФРС ключевой ставки, на американском фондовом рынке идет фиксация прибыли крупными игроками. При этом Буратино выстроились в очередь за активами кооператива «S&P - Поле чудес», которые нынче разлетаются, словно акции компании «МММ», в ту пору, когда Леня Голубков, рассказывал про покупку новых сапог для своей жены.

По факту слуха могу сказать, что после моего собственного анализа позиций игроков, выяснилось, что с начала сентября совокупные длинные позиции крупных спекулянтов сократились с 200 тыс. до 0. В это же время мелкие спекулянты закрыли свои 120 тыс. коротких позиций, и теперь имеют 61 тыс. длинных контрактов, что как-то не вяжется с возможностями дальнейшего роста.

Само по себе в таком распределении ничего нового нет: - крупные спекулянты хеджируют свои портфели и продают, толпа, как обычно покупает на вершине, но лично мне почему-то не хочется покупать вместе с толпой чуточку Америки. Хотя, может мне просто Обама и Клинтон не очень нравятся? Впрочем, и от Трампа я тоже пока не в восторге. Я вообще не очень люблю смотреть шоу типа «Тупой - еще тупее», а ведь судя по всему, данное шоу будут транслировать как минимум ближайшие четыре года.

Впрочем, по традиции, обвалы рынков случаются перед закрытием контрактов, т.е. ближе к середине ноября - началу декабря. Поэтому вполне возможно, что Буратино еще пару недель потаскают за нос, дабы дать им почувствовать себя миллионерами, а может все еще обойдется и «буратиново счастье» продлится еще пару кварталов.

Слух второй – на рынке японской иены идет накопление длинных позиций, на фоне снижения цены базового актива. Японская иена уперлась в поддержку на уровне 95, при этом крупные спекулянты сокращают свои длинные позиции и наращивают короткие. Говорят, что короткие позиции спекулянтов выросли до уровня августа, когда японская иена торговалась примерно на тех же значениях, что и сейчас, после чего развернулась и пошла, штурмовать отметку 100. Хотя некоторые и говорят, что видели двойную вершину, все еще может измениться, сколько таких вершин оказалось на моей памяти нереализованными, всех не сосчитать.

Еще злые языки утверждают, что две недели подряд иена снижалась на фоне роста открытого интереса при положительной дельте, и что некто копит крупную позицию на покупку иены – продажу пары. При этом другие говорят про то, что никто позицию не накапливает, а продажи осуществляет ордерами Sell Limit, и что в таком случае формально считается, что покупателей больше чем продавцов, но на самом деле это не так, просто продажи осуществляются другим способом.

Кстати аналогичная ситуация наблюдается в канадском долларе, там тоже имеется рост дельты на фоне падения цены, что опять же по слухам означает присутствие игроков набирающих длинную позицию. В парах USDJPY и USDCAD как вы понимаете, все происходит с точностью наоборот.

Мне, как человеку пару USDJPY продающему, больше по душе вариант, что иену скупают в преддверии падения рынка акций. При этом мне, как стороне заинтересованной, сложно в данном вопросе соблюдать объективность, но, что услышал, то вам и рассказал.

Слух третий – говорят, что крупные и мелкие спекулянты ставят на понижение евро, при этом дельта актива положительная, но открытый интерес падает, и игроки с рынка уходят.Еще бы им не сбежать от такой тягомотины. Также говорят, что если раньше, при падении рынков акций, доллар рос, то теперь при снижении рынка расти будет евро.

Правда происходить это будет только до той поры, пока все евро с американского рынка не выгребут, а поскольку ЕЦБ только за последний года напечатал триллион, то евро на фоне падения рынков может прибавить довольно прилично. Проблема в том, что и упасть евро может тоже достаточно глубоко. Пока в ФРС поймут, что надо что-то срочно делать, евро пару тройку сотен пунктов вниз пролетит, словно Клинтон на метле над Wall Street.

К слову сказать, все заметили, как евро вырос на новости о том, что против Клинтон возобновили уголовное дело? На этих новостях фондовый рынок камнем падал вниз, как будто Йеллен объявила о повышении ставки на 0.5 процентных пункта. То-то и оно, говорят, что рынки очень не любят Трампа и любят Клинтон, но как оно будет на самом деле, никто не знает, нечистую силу к ночи поминать не буду. Halloween на носу, не дай бог наслушаешься всяких слухов, наденешь на голову тыкву, и пойдешь в полночь трезвонить в дверь брокерской канторы: - «снижение свопов или жизнь»!

Глеб Кабанов – аналитик МTrading

Уведомление о рисках: Торговля валютами, контрактами на разницу цен и другими инвестиционными продуктами на финансовом рынке имеет преимущественно спекулятивное значение и сопровождается риском высокой степени, возникающим вследствие использования «кредитного плеча», а также вследствие возможных интенсивных колебаний цен финансовых инструментов, что может сработать как в вашу пользу, так и против вас, привести и к большим потерям, и к большим прибылям. Прежде чем пользоваться услугами ima-analisys, изучите риски, связанные с торговлей. Содержимое веб-сайта не должно рассматриваться как рекомендация к действиям.

Коментарии отсутствуют

Написать коментарий

Вам следует Войти чтобы оставить свой коментарий.