Статистический и вероятностный анализ рынка FOREX. Часть 2.

статья Форекс форекс для начинающих японская иена канадский доллар швейцарский франк вероятностный анализ FOREX вероятности гармонические паттерны применение системы ZUP CHF USD JPY CAD среднеквадратическое отклонение

Здравствуйте уважаемые коллеги. В 1 части статьи «Статистический и вероятностный анализ рынка FOREX» я рассмотрел предполагаемую динамику курсов EUR и GBP. Как и обещал, во второй части статьи я рассмотрю некоторые другие валютные пары, представленные в таблице распределений плотности вероятности, но уже с учетом изменений произошедших с момента заполнения таблицы (рис.1), которое проходило 13 ноября. В основном изменения касаются значений расположенных в строке H4. При этом, чтобы сократить статью, я не буду проводить расшифровку значений таблицы, т.к. желающие могут посмотреть её по ссылке на первую статью.

Рис.1: Распределение плотности вероятности.

Анализ курса USD/JPY

Weekly – В течении всего 2015 года, курс USD/JPY находится в диапазоне 116 – 126. При этом после бурного тренда предыдущих двух лет, пара так и не смогла вернуться к своим сбалансированным средним значениям и в настоящий момент находится в диапазоне между [+2σ;+3σ], что говорит об её перекупленности и стремлении к снижению. В качестве разворотной формации на вершине тренда присутствует медвежий гармонический паттерн - AB=CD  (рис.2), что также свидетельствует о наличии потенциала для снижения. Еще одним признаком разворота является формирование внутреннего паттерна ретейсмента Фибоначчи - IP2, имеющего своей целью выход на значение 110.50 (рис.2). Такое развитие событий сейчас выглядит не очень правдоподобным, однако напоминаю, что примерно такой же сценарий можно наблюдать на курсах евро и британского фунта, что в принципе заставляет, как минимум задуматься о реализации «невозможного».

рис.2: Разворотные паттерны на недельном графике USD/JPY

Day – Курс пары на дневном тайме находится в середине диапазона значений [-1σ;+1σ], т.е. в нормальном состоянии, границы диапазона в цифровом выражении соответствуют значениям 117 – 125. Такое расположение цены не ограничивает пару в динамике как вверх, так и вниз. Однако на данном тайме можно наблюдать целый букет разворотных гармонических паттернов построенных по различным характеристикам зиг-зага: - 5,8; 8,13; 13,21. Отличительной особенностью данных паттернов является точка D=123.60. Это медвежьи паттерны: - Total, Gartley и A Shark предполагающие разворот цены (рис.3) против локального восходящего тренда, и хотя данный сигнал нельзя считать обязательно реализуемым, но с высокой степенью вероятности можно предположить, что мы имеем дело со значимой  разворотной моделью и возможно с точкой бифуркации.

H4 – Множественные паттерны описанные для дневного тайма повторяются и на четырёх часовом тайме, при этом курс USD/JPY находится в зоне средней перекупленности между [+2σ;+3σ], что ограничивает её дальнейший рост. По состоянию на утро 18 ноября позиции трейдеров распределяются как 70% на продажу и 30% на покупку, при средневзвешенной цене 120.40 на продажу и 122.07 на покупку.

Такое положение покупателей и продавцов не оказывает поддержку снижению, но данные процентные значения не являются критичными, и более того, в связи с тем, что пара долгое время находилась в диапазоне, можно предположить, что при начале снижения USD/JPY, большинство трейдеров поспешат закрыть свои позиции и поменяют их направление.

Как показывает анализ, снижение пары USD/JPY может быть более глубоким, чем этого ожидает большинство участников. Таким образом, моей рекомендацией по паре USD/JPY будут продажи, как только для этого будут сформированы условия на часовом тайме, но не следует забывать, что прежде чем пара начнет масштабное снижение, она может продолжить свой рост в зону значений 124.50 – 125.00. Если данный рост действительно произойдет, то нам потребуется вновь оценить обстановку, прежде чем принимать решение на продажу.

Рис.3: Множественные разворотные паттерны на дневном тайме пары USD/JPY

Анализ курса USD/CAD

Weekly – Начиная с 2013 года, канадский доллар стабильно обесценивался и достиг минимальных значений за последние 10 лет. Только за этот год пара USD/CAD выросла на 10-12 процентов и сейчас находится на границе +2σ, что ограничивает её дальнейший рост. Но с учетом того, что последний раз пара находилась в диапазоне [-1σ;+1] в 2014 году у нас нет гарантий того, что канадский доллар и дальше не будет оставаться слабой валютой. Однако мы можем предположить, что даже в том случае если пара останется в понижающемся тренде, она имеет все основания пережить коррекцию к границе +1σ распределения плотности вероятности, что совпадает с уровнем 23.6% (1.2550) ретейсмента Фибоначчи. Кроме этого на графике USD/CAD можно наблюдать разворотный медвежий гармонический паттерн TOTAL с характеристиками (34,55) (рис.4).

Естественно, что мы не можем исключить возможности удлинения правого крыла паттерна CD и смещения разворотной точки в зону больших значений, но хотел бы напомнить читателю, что, во-первых разворотный паттерн не дает оснований для немедленных продаж, и во-вторых нечто подобное мы видели и на недельных курсах других валютных пар. Это дает мне основание предположить, что мы находимся в самом начале формирования разворота доллара США. Если в первой части данной статьи, при рассмотрении курса EUR/USD подобное предположение казалось невероятным, то сейчас, несмотря на видимое отсутствие фундаментальных факторов, это предположение уже не кажется таким уж нереальным, и я задаю себе вопрос: - почему этого не может быть? «Индексы должны подтверждать друг - друга», именно так сформулировал данный принцип Доу.

рис.4: Разворотный паттерн на графике USD/CAD

Day – На дневном тайм фрейме пара USD/CAD подошла к верхней границе диапазона [-1σ;+1σ], что говорит о её возможном возврате к средним значениям, однако в основании можно наблюдать два паттерна продолжения тенденции бычий TOTAL (8,13) и White Swan (13,21), но вполне возможно, что данные формации свои цели уже выполнили. Кроме этого текущим ростом цена образовала внутренний паттерн ретейсмента Фибоначчи IP2 имеющий целью отработки уровень 61.8% (1.2525), что практически совпадает с уровнем 23.6% (1.2550) недельного тайма (рис.5). Там же располагается нижняя граница диапазона [-1σ;+1σ], что делает коррекцию вполне реальной и

естественной. Ситуация здесь очень похожа на ситуацию недельного тайма, в том смысле, что вполне возможно предположить удлинение CD в сторону роста, но есть большая вероятность начала коррекционного снижения. В данном контексте вполне можно предположить вход на продажу, если на то будет сигнал торговой системы трейдера.

рис.5 Паттерны продолжения White Swan, Total и разворотный паттерн IP3 на графике USD/CAD

H4 - На четырех часовом тайм фрейме, как и на дневном тайме, цена тестирует верхнюю границу диапазона [-1σ;+1σ], что ограничивает ее в восходящем движении. Кроме этого можно видеть два разворотных медвежьих паттерна Black Swan (13,21) и Total (21,34). В настоящий момент нижняя граница диапазона нормальных значений находится на уровне 1.3050, что предполагает первую цель для возможного снижения (рис.6). Как обычно нельзя исключать из расчетов и возможное удлинение правого крыла паттернов, при этом значение 1.3456 выступает достаточно мощным сопротивлением.

По состоянию на 17 ноября, позиции трейдеров распределяются в соотношении 76% на продажу и 24% на покупку. Это несколько более сбалансированно, чем было 13 ноября, но все еще достаточно для того чтобы у маркетмейкеров появился соблазн снять стопы небольших игроков, и в этом смысле, также нельзя исключить обновление максимума 1.3370, что будет соответствовать удлинению паттерна, о котором речь шла выше.

Рис.6: Разворотные паттерны Black Swan (13,21) и Total (21,34) на USDCAD H4.

Анализ курса USD/CHF

Weekly – на недельном таймфреме пары USD/CHF, курс вырос до верхней границы диапазона [-1σ;+1σ], что ограничивает его в дальнейшем росте. При этом можно видеть образование медвежьего паттерна 1.128 AB=CD с параметрами зиг - заг (5,8), который впоследствии может транформироваться в другой паттерн через удлинение CD. При этом данный паттерн не выглядит законченным и гипотетически можно предположить обновление максимума 1.0240, тем более до него осталось менее 100 пунктов. Обновление данного максимума позволит достать стопы крупных игроков по данной валютной паре, что чревато для них большими потерями. В этой связи можно предположить, что борьба за последние 100 пунктов предстоит не шуточная.

Day – на дневном таймфрейме курс в плотную подошел к верхней границе диапазона [+2σ;+3] распределения плотности вероятности, что ограничивает его в дальнейшем росте. При этом, 17 ноября, курс пары образовал ряд разворотных гармонических паттернов: - два 1.128*AB=CD и max Gartley (рис.7). Впрочем, образовали, не совсем верное определение, паттерны были образованы ранее, но сегодня произошло удлинение структуры CD. Таким образом, несмотря на достижение верхней границы диапазона нельзя исключить, что удлинение может быть продолжено. При этом 90% всех трейдеров уже занимают короткую позицию, что говорит о сильной перекупленности пары, однако я не рекомендую ее продавать до тех пор, пока не будут получен устойчивый сигнал на продажу.

рис.7: Разворотные паттерны на дневном формате USD/CHF.

В результате проведенного анализа можно сделать вывод о том, что валютный рынок вплотную приблизился к точке бифуркации, и можно ожидать перемены направление тренда, которое, скорее всего, произойдет в декабре – январе. Ряд валютных пар, таких как  GBP/USD, USD/CAD, USD/JPY, возможно, уже находятся в стадии формирования разворота, но такие пары как EUR/USD и USD/CHF, вполне вероятно, еще  обновят свои минимумы. В этом смысле открытие коротких позиций по доллару США сопряжено с определённым риском занять позицию раньше времени. Будьте внимательны и осторожны, тем более, что данный сценарий может так и остаться нереализованным.

Глеб Кабанов – аналитик FX Bazooka.

Коментарии отсутствуют

Написать коментарий

Вам следует Войти чтобы оставить свой коментарий.