Вероятностная оценка динамики валютного рынка

Аналитика рынка форекс

Здравствуйте, уважаемые коллеги. Предлагаю вашему вниманию вероятностную оценку динамики валютного рынка в период с 21 по 27 апреля, основанную на анализе процессов среднеквадратического отклонения. Данный принцип оценки основан на свойстве распределения плотности вероятности, который утверждает, что в пределах 1 σ от среднего значения находится 68.27% всех случайных значений данного процесса, в пределах 2 σ находится 95.45%, в пределах 3 σ находится уже 99.73 % от всех значений нормально распределенной случайной величины (рис.1). Естественно, что процессы, происходящие на валютном рынке, можно назвать случайными только с определенной долей допущения, но в пределах определенной тенденции можно условно предполагать случайность распределения цены вокруг среднего значения. Цена как бы блуждает в пределах определенного диапазона. Исходя из этого, можно предполагать следующее: выход значения цены за пределы 2 σ скорее всего означает перемену направления текущей тенденции. Т.е. чем дальше цена отклоняется от среднего значения, тем больше вероятность того, что она отравится к противоположной границе диапазона или тенденция поменяет свое направление. Например, если в рамках тренда цена отклонилась от среднего значения на величину 2 σ сигмы, то вероятность ее отклонения к противоположной границе диапазона составит почти 98%. Нам редко приходится иметь дело с такими отклонениями, чаще всего это происходит, когда процесс только начинается. Поскольку цена группируется вокруг среднего, то и вероятности в основном распределяются с отношением 40 – 60 процентов. Но чем больше отклонение от среднего значения, тем лучшую точку для входа в направлении тренда мы можем получить.

Рис.1: Плотность распределения вероятности.

В таблице (рис.2) указаны текущая цена валютной пары, текущее направление тренда на 4 часах, вероятность динамики цены, возможные цели движения на конец периода и диапазон 2 σ. Как следует из таблицы, в настоящий момент наиболее интересными для открытия позиций представляются 3 валютные пары: - EUR/USD, AUD/USD, AUD/JPY, EUR/AUD и AUD/CAD, т.к. именно в этих парах цена значительно отклонилась от среднего значения, что дает нам неплохие точки для входа в направлении существующей тенденции. При этом пара AUD/JPY отличается тем, что находится в узком диапазоне, из которого возможен прорыв в направлении тренда старшего тайма, а он направлен вверх. В связи с этим данную пару выведем из рассмотрения в рамках данной статьи, т.к. она является исключением. Остальные валютные пары в настоящий момент не имеют хороших точек для входа, но они могут возникнуть в ходе приближения цены к границам диапазона, при этом открывать позицию следует в направлении тренда, но при этом нельзя пренебрегать показаниями других технических индикаторов, которые должны подтверждать возможность открытия позиции в заданном направлении.

рис.2: Сводная таблица вероятностей динамики валютных пар.

В настоящий момент курс европейской валюты находится у нижней границы 2 σ канала стандартного отклонения, при том что в случае роста  целью выступает уровень 1.3950, в направлении которого возможно открыть позицию на покупку, располагая стоп ордер за уровнем 1.3750. Закрытие цены ниже значения 1.3750 отменяет сценарий покупок для валютной пары EUR/USD. Подтверждением возможности покупок также служат показания индикатора «IMACD», который сигнализирует о критическом расхождении курса EUR с ценой на нефтяные фьючерсы марки WTI. Графически евро расположено на значимой поддержке 38.2% ретейсмента Фибоначчи, построенного по дневному тренду январь – апрель, что делает разворот из этой зоны еще более возможным. Таким образом, покупая евро от текущих значений, мы обеспечиваем сделку хорошей вероятностью ее положительного исхода.

Курс австралийского доллара, фактически достигнув в первой декаде апреля верхней границы дневного канала стандартного отклонения, в настоящий момент корректируется к его нижней границе и образовал на Н4 нисходящую тенденцию, имеющую своей целью зону значений 0.92. Вероятность такого сценария развития событий можно оценить как 65% на снижение и 35% на рост валютной пары. Повышение курса AUD/USD выше уровня 0.94 отменяет данный сценарий развития событий, при этом нельзя исключить локальное повышение курса AUD от текущего значения 0.9350 к уровню 0.9375, что будет увеличивать вероятность дальнейшего снижения пары в рамках описанного сценария.

Из всего  вышесказанного интересная картина складывается в настоящий момент и на курсе кросса EUR/AUD. Как видно из таблицы и технического обоснования, с наибольшей вероятностью на 4-часовом тайме  курс евро будет повышаться, а курс австралийского доллара понижаться. Аналогичную картину демонстрирует нам и данный кросс, который согласно среднеквадратическому отклонению с наибольшей вероятностью на H4 будет повышаться. Здесь необходимо пояснить: некоторое время назад я рекомендовал продавать кросс в рамках тенденции, набирающей силу на дневном тайме, но в первой декаде апреля тренд на этом кроссе столкнулся с мощным сопротивлением на уровне 1.4750, что было вызвано повышением на курсе евро и понижением на курсе австралийского доллара. На D1 понижающаяся тенденция на кроссе EUR/AUD остается в силе, но сейчас находится в стадии коррекции на Н4. На данном примере я как раз и рассматриваю возможности совершения сделок в рамках этой коррекции. Если же данный сценарий не будет выполнен и кросс обновит локальные максимумы, то можно будет занимать позицию в направлении долгосрочной тенденции в рамках прогноза, опубликованного ранее.

Коментарии отсутствуют

Написать коментарий

Вам следует Войти чтобы оставить свой коментарий.